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Título: Unit root tests for panel data : a survey and an application
Autor: Barreira, Ana Paula
Rodrigues, Paulo M. M.
Palavras-chave: Dados de painel
Testes às raízes unitárias
Estacionaridade
Data: 26-Ago-2005
Editora: Universidade do Algarve. Faculdade de Economia
Resumo: A verificação a priori da existência de raízes unitárias em dados em painel decorre do conhecido efeito que a presença de raízes unitárias pode causar na interpretação dos resultados estimados em séries temporais. Adicionando a dimensão seccional à dimensão temporal tem a vantagem de alargar o conjunto de observações usados nos testes de raízes unitárias e de cointegração, aumentando o poder dos respectivos testes. No entanto, a dimensão seccional implica igualmente alguns novos problemas, nomeadamente a existência de relações de dependência entre secções, as quais podem enviesar, em pequenas amostras, os resultados dos testes mais utilizados de raízes unitárias para dados em painel. O artigo apresenta uma revisão de literatura dos testes de raízes unitárias para dados em painel, evidenciando os seus mais recentes desenvolvimentos, incluindo aqueles que contemplam a presença de correlação contemporânea entre secções bem como a presença de autocorrelação heterogénea. Paralelamente ao desenvolvimento dos testes de raízes unitárias para dados em painel grande atenção tem sido dada aos testes de cointegração, pelo que se apresenta igualmente uma breve revisão dos testes de cointegração usualmente referidos.
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.1/5244
Aparece nas colecções:UED01-Edições UAlg

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