Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.1/5402
Título: Propriedades empíricas de séries do turismo
Autor: Gouveia, Pedro
Rodrigues, Paulo M. M.
Palavras-chave: Não - estacionaridade
Sazonalidade
Periodicidade
Não - linearidade
Quebras estruturais
Data: 26-Ago-2005
Editora: Universidade do Algarve. Faculdade de Economia
Resumo: Neste artigo são aplicados diversos testes com o objectivo de testar a presença de determinadas características em séries do turismo. Em particular, são aplicados testes para investigar a presença de raízes unitárias nas frequências zero e sazonais, de não - linearidade do tipo SETAR (Self Exciting Threshold Autoregressive), de periodicidade e de quebras estruturais em séries relativas às dormidas de hóspedes estrangeiros no Algarve por principais países de origem. Procura-se deste modo contribuir para a identificação das metodologias de modelação e de previsão mais adequadas, assim como para um melhor conhecimento do comportamento das séries do turismo.
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.1/5402
Aparece nas colecções:UED01-Edições UAlg

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