Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.1/992
Título: Análise e monitorização do ciclo económico português: uma abordagem centrada no método de Kalman
Autor: Guerreiro, Raul Filipe
Orientador: Rodrigues, Paulo M. M.
Andraz, Jorge Miguel
Palavras-chave: Portuguese business cycle
Recursive regression
Kalman filter
Initial values
Dating methodology
Application software
Ciclo económico português
Regressão recursiva
Filtro de Kalman
Valores iniciais
Metodologia de datação
Software aplicacional
Data de Defesa: 2010
Resumo: Com este estudo pretende-se equacionar a temática “ciclo económico português”. Para tanto, recorremos à modelação matemática, na qual foi adoptado um modelo estrutural e o seu correspondente modelo em espaço de estados, bem como o filtro de Kalman. Esta análise é baseada num conjunto de séries temporais representativas da economia portuguesa. A utilização de modelos estruturais de séries temporais enquadra-se na temática mais geral da representação de modelos em espaço de estados. Esta representação é importante para o estudo de séries temporais porque nos permite explorar as qualidades do filtro de Kalman. Por outro lado, sob um ponto de vista prático, os modelos em espaço de estados possuem um enorme potencial para representar um amplo conjunto de séries temporais, particularmente em magnitudes que podem ou expressar-se como uma soma de processos estocásticos, ou que são observadas com erros de medida. Com a aplicação dos modelos estrutural e em espaço de estados, foi possível dar ênfase ao potencial da regressão recursiva. Assim, vários passos foram dados: a inicialização dos parâmetros dos modelos; o isolamento das componentes de interesse das variáveis; a comparação de diferentes filtros; a análise da componente cíclica de um conjunto de séries do PIB de vários países e um estudo de previsão usando as variáveis representativas da economia portuguesa. Visando contribuir para a melhoria da investigação científica, propomos duas metodologias que cremos inovadoras, para a datação do ciclo económico português: uma para o “ciclo económico clássico” e a outra para o “ciclo económico de desvio”. Simultaneamente, desenvolvemos o software de aplicação, com o qual se simularam os vários cenários e se quantificaram os parâmetros-chave desta pesquisa. Verifica-se que em estudos de análises de conjuntura, envolvendo o conhecimento do fenómeno “ciclo económico” e a sua medição estatística, é necessário examinar detalhadamente e com ferramentas adequadas, as circunstâncias específicas das variáveis, de forma a melhor se compreenderem as diferenças existentes entre o ciclo económico e a evolução cíclica média. Neste sentido, pode-se confirmar existirem características específicas do ciclo que divergem das suas características médias. Os resultados obtidos ao longo da investigação mostram a utilidade do filtro de Kalman em gerar soluções racionais e realçam a sua grande flexibilidade para operar em diferentes ambientes. O método de Kalman, apresentado em 1960, é um instrumento particularmente útil, na produção de séries filtradas, actualizadas e alisadas, como processo de extensão de séries com observações perdidas ou desconhecidas. É também um mecanismo auxiliar de descrição, previsão, prescrição, modelação projectiva e controlo. Considerando a necessidade de tomar medidas efectivas para mitigar o efeito dos resultados negativos do ciclo económico, pensamos que este estudo pode contribuir para aperfeiçoar os níveis de qualidade da investigação económica e, por conseguinte, melhorar os resultados globais da economia.
Descrição: Tese de dout., Métodos Quantitativos Aplicados à Economia e à Gestão (Econometria), Faculdade de Economia, Univ. do Algarve, 2010
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.1/992
Designação: Doutoramento em Métodos Quantitativos Aplicados à Economia e à Gestão. Especialização em Econometria
Aparece nas colecções:ESG1-Teses
UA01-Teses

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