Propriedades empíricas de séries do turismo

Abstract

Neste artigo são aplicados diversos testes com o objectivo de testar a presença de determinadas características em séries do turismo. Em particular, são aplicados testes para investigar a presença de raízes unitárias nas frequências zero e sazonais, de não - linearidade do tipo SETAR (Self Exciting Threshold Autoregressive), de periodicidade e de quebras estruturais em séries relativas às dormidas de hóspedes estrangeiros no Algarve por principais países de origem. Procura-se deste modo contribuir para a identificação das metodologias de modelação e de previsão mais adequadas, assim como para um melhor conhecimento do comportamento das séries do turismo.