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dc.contributor.advisorRibeiro, Silva-
dc.contributor.advisorGill, Len-
dc.contributor.authorRebelo, Efigénio-
dc.date.accessioned2015-10-09T14:03:44Z-
dc.date.available2015-10-09T14:03:44Z-
dc.date.issued1997-
dc.date.submitted1997-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10400.1/6880-
dc.descriptionDissertação de doutoramento, Economia, Unidade de Ciências Económicas e Empresariais, Universidade do Algarve, 1997por
dc.description.abstractThe purpose of this work is to investigate nonnested tests for competing univariate dynamic linear models with autoregressive disturbances (of order p), where the motivation for Instrumental Variable estimation is mainly due to the recognised presence of current endogenous explanatory variables, either in one or in both models.pt_PT
dc.language.isoengpt_PT
dc.rightsopenAccesspt_PT
dc.subjectEconomia matemáticapt_PT
dc.subjectEconometriapt_PT
dc.subjectModelos econométricospt_PT
dc.titleA gauss-Newton regression approach to tests of nonnested hypotheses in some nonlinear econometric modelspt_PT
dc.typedoctoralThesispt_PT
thesis.degree.grantorUniversidade do Algarve. Unidade de Ciências Económicas e Empresariaispor
thesis.degree.levelDoutorpor
thesis.degree.nameDoutoramento em Economiapt_PT
dc.identifier.tid101054610-
dc.subject.fosDomínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestãopt_PT
Aparece nas colecções:FEC1-Teses
UA01-Teses

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