Pinto, PatríciaRebelo, Efigénio2014-11-062014-11-062005-08-26AUT: PVA00075; ELR00297;http://hdl.handle.net/10400.1/5610O presente estudo pretende descrever uma importante mas pouco conhecida aplicação dos regressores dummy na análise econométrica: a previsão ex-ante. Em concreto, mostra-se em que medida a estimação de uma única equação de regressão com variáveis dummy possibilita que se obtenha toda a informação necessária para a construção de intervalos de confiança para previsão: o valor das próprias previsões pontuais e as variâncias estimadas dos erros de previsão. A aplicação potencial dos regressores dummy na previsão ex-ante foi proposta por Salkever em 1976. Os contributos do presente estudo residem na comparação deste método como o processo standard de previsão ex-ante, habitualmente seguido na análise de regressão, bem como na apresentação detalhada do suporte matemático que permite perceber a correspondência entre as duas abordagens.porRegressão linearVariáveis dummyPrevisão ex-antebook part