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- Small Area Estimation of the Mean Price of the Habitation Transaction in Portugal: Methodological and Practical IssuesPublication . Pereira, Luis Nobre; Coelho, Pedro S.The Portuguese National Statistical Institute intends to produce estimations for the mean price of the habitation transation.
- Aplicação de sondagens indirectas no turismoPublication . Pereira, Luis Nobre; Coelho, Pedro S.Na maioria das sondagens realizadas na área do turismo não existe uma base de amostragem da população alvo. Em seu lugar, pode existir uma base de amostragem formada por unidades de amostragem de outra população, as quais estão relacionadas, de alguma forma, com as unidades estatísticas de análise que se pretendem inquirir. Esta situação provoca um problema no que concerne à dificuldade de associar uma probabilidade de inclusão a cada unidade amostral da população alvo. Uma solução para esse problema consiste em aplicar o método de sondagem indirecta e utilizar o Método de Partilha de Pesos Generalizado (MPPG) desenvolvido por Lavallée (1995, 2002), na atribuição dos pesos de estimação a cada unidade amostral da população alvo. Este artigo é dedicado à apresentação do método de sondagem indirecta e da forma de determinação dos pesos da estimação, através do MPPG, e a sua adaptação à resolução de problemas de estimação na área do turismo em ambiente aberto.
- Small area estimation of mean price of habitation transaction using time-series and cross-sectional area level modelsPublication . Pereira, Luis Nobre; Coelho, Pedro S.In this paper, a newsmall domain estimator for area-level data is proposed. The proposed estimator is driven by a real problem of estimating the mean price of habitation transaction at a regional level in a European country, using data collected from a longitudinal survey conducted by a national statistical office. At the desired level of inference, it is not possible to provide accurate direct estimates because the sample sizes in these domains are very small. An area-level model with a heterogeneous covariance structure of random effects assists the proposed combined estimator. This model is an extension of a model due to Fay and Herriot [5], but it integrates information across domains and over several periods of time. In addition, a modified method of estimation of variance components for time-series and cross-sectional area-level models is proposed by including the design weights. A Monte Carlo simulation, based on real data, is conducted to investigate the performance of the proposed estimators in comparison with other estimators frequently used in small area estimation problems. In particular, we compare the performance of these estimators with the estimator based on the Rao–Yu model [23]. The simulation study also accesses the performance of the modified variance component estimators in comparison with the traditional ANOVA method. Simulation results show that the estimators proposed perform better than the other estimators in terms of both precision and bias.
- Estimação em Pequenos Domínios com modelos que combinam Informação Seccional e CronológicaPublication . Pereira, Luis Nobre; Coelho, Pedro S.O objectivo principal deste artigo consiste na proposta de um novo estimador para parâmetros de interesse em pequenos domínios com dados de nível área.
- Estimation of unemployment rates in small areas of Portugal: a best linear unbiased prediction approach versus a hierarchical Bayes approachPublication . Pereira, Luis Nobre; Mendes, J.; Coelho, Pedro S.The high level of unemployment is one of the major problems in most European countries nowadays. Hence, the demand for small area labor market statistics has rapidly increased over the past few years. The Labour Force Survey (LFS) conducted by the Portuguese Statistical Office is the main source of official statistics on the labour market at the macro level (e.g. NUTS2 and national level). However, the LFS was not designed to produce reliable statistics at the micro level (e.g. NUTS3, municipalities or further disaggregate level) due to small sample sizes. Consequently, traditional design-based estimators are not appropriate. A solution to this problem is to consider model-based estimators that "borrow information" from related areas or past samples by using auxiliary information. This paper reviews, under the model-based approach, Best Linear Unbiased Predictors and an estimator based on the posterior predictive distribution of a Hierarchical Bayesian model. The goal of this paper is to analyze the possibility to produce accurate unemployment rate statistics at micro level from the Portuguese LFS using these kinds of stimators. This paper discusses the advantages of using each approach and the viability of its implementation.
- Assessing different uncertainty measures of EBLUP: a resampling-based approachPublication . Pereira, Luis Nobre; Coelho, Pedro S.The empirical best linear unbiased prediction approach is a popular method for the estimation of small area parameters. However, the estimation of reliable mean squared prediction error (MSPE) of the estimated best linear unbiased predictors (EBLUP) is a complicated process. In this paper we study the use of resampling methods for MSPE estimation of the EBLUP. A cross-sectional and time-series stationary small area model is used to provide estimates in small areas. Under this model, a parametric bootstrap procedure and a weighted jackknife method are introduced. A Monte Carlo simulation study is conducted in order to compare the performance of different resampling-based measures of uncertainty of the EBLUP with the analytical approximation. Our empirical results show that the proposed resampling-based approaches performed better than the analytical approximation in several situations, although in some cases they tend to underestimate the true MSPE of the EBLUP in a higher number of small areas.
- Estimação em pequenos domínios do preço médio de transacção da habitaçãoPublication . Pereira, Luis Nobre; Coelho, Pedro S.O Instituto Nacional de estatística de Portugal pretende produzir estimativas dos preços médios de transacção da habitação para os concelhos e para as regiões de Portugal classificados ao nível III da nomenclatura das Unidades Territoriais para fins estatísticos.
- Small area estimation for the price of habitation transaction: comparison of different uncertainty measures of temporal EBLUPPublication . Pereira, Luis Nobre; Coelho, Pedro S.Local level planning requires statistics for small areas, but normally due to cost or logistic constraints, sample surveys are often planned to provide reliable estimates only for large geographical regions and large subgroups of a population.
- Small area estimation using linear mixed models with heterogeneous covariance structures of random effectsPublication . Pereira, Luis Nobre; Coelho, Pedro S.The problem of Small Area Estimation is about how to produce reliable estimates of domain characteristics when the sample sizes within the domain is very small ou even zero.
- Estimação jackknife ponderada do erro quadrático médio de predição do EBLUP temporalPublication . Pereira, Luis Nobre; Coelho, Pedro S.A metodologia baseada na melhor predição linear empírica não enviesada (Empirical Best Linear Unbiased Prediction), consagrada com o acrónimo EBLUP, é muito utilizada na estimação de parâmetros para pequenos domínios. Apesar da relativa facilidade de dedução dos EBLUPs, mesmo num contexto de um modelo longitudinal, a medição da sua qualidade é um problema complexo devido à di culdade de estimação do erro quadrático médio de predição (EQMP) de tais preditores. Neste trabalho utiliza-se um estimador de parâmetros de interesse em pequenos domínios assistido pelo modelo temporal de Rao-Yu (Rao e Yu, 1994). O EBLUP temporal é apresentado e é revisitada a aproximação analítica assimptótica do EQMP do EBLUP temporal proposta por Rao e Yu (1994). Sob o modelo de Rao-Yu, é proposta uma metodologia jackknife ponderada para estimar o EQMP do EBLUP, desenvolvida a partir dos trabalhos de Chen e Lahiri (2008). Foi realizado um estudo por simulação com o objectivo de comparar o desempenho do estimador proposto com o obtido por via da aproximação analítica do EQMP.