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Identificação das características dos clientes associadas ao risco de crédito
| dc.contributor.author | Pereira, Luis Nobre | |
| dc.contributor.author | Chorão, L. R. | |
| dc.date.accessioned | 2012-03-24T07:27:44Z | |
| dc.date.available | 2012-03-24T07:27:44Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.updated | 2012-02-18T17:42:13Z | |
| dc.description.abstract | O processo da tomada de decisão sobre a avaliação de uma solicitação de crédito comercial é por vezes difícil para o julgamento humano, devido à imensidão de variáveis que estão em jogo e das suas inter- relações. Neste artigo propomo-nos identificar as características dos clientes associadas a alto e a baixo risco, com recurso a um modelo aplicacional. A partir de uma base de dados de um cartão de crédito, formada por variáveis de natureza qualitativa e quantitativa, ajustámos um modelo logit binário, com o objectivo de tornar o processo de decisão mais objectivo e quantificável. Em seguida, identificámos oito classes de risco através da aplicação de um método de classificação não hierárquica (K-means) sobre o vector da pontuação do modelo logit. Aferimos temporalmente o comportamento de cada classe de risco ao longo de 70 meses, verificando-se que probabilidades baixas de default estão associadas a classes de risco baixo. As características dos clientes tipicamente associadas ao risco de crédito foram identificadas através de uma Análise Factorial das Correspondências. | por |
| dc.identifier.citation | Revista Encontros Científicos, 3 (2007), 12-2,. | por |
| dc.identifier.issn | 1646-2408 | |
| dc.identifier.other | AUT: LMP01693; | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/949 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.subject | Credit Scoring | por |
| dc.subject | Regressão Logística | por |
| dc.subject | Classificação Hierárquica | por |
| dc.subject | Estimadores de Kaplan-Meier | por |
| dc.subject | Análise Factorial das Correspondências | por |
| dc.title | Identificação das características dos clientes associadas ao risco de crédito | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Faro | por |
| oaire.citation.title | Revista Encontros Científicos | por |
| person.familyName | Nobre Pereira | |
| person.givenName | Luis | |
| person.identifier.ciencia-id | 6114-E329-972E | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0917-7163 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 090a6604-b604-414b-a8d2-c4dc731b7b51 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 090a6604-b604-414b-a8d2-c4dc731b7b51 |
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