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Publicação
Avaliação da eficiência e identificação dos fatores determinantes da eficiência do setor bancário em Portugal
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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
A participação na área Euro e a atual crise financeira têm condicionado substancialmente o
setor bancário português, para o qual se prevê a continuação de quebras significativas nos
rendimentos e uma crescente pressão competitiva, sendo a eficiência um fator
imprescindível para a sobrevivência. Foram avaliados diversos indicadores de eficiência dos
principais bancos a operar em Portugal, através da metodologia DEA. As principais
contribuições deste estudo consistem (1) na incorporação de novas variáveis nos modelos
DEA, que refletem, para além da rendibilidade, a criação de valor e o custo de oportunidade
do capital; (2) na exploração de indicadores e modelos complementares de eficiência mais
exigentes que os tradicionais e (3) na aplicação de regressões fracionais aos índices DEA
complementares. Os principais resultados revelam que o modelo de rendibilidade apresenta
os níveis de eficiência média padrão mais elevados e o modelo de intermediação os mais
baixos. Registam-se muitas ineficiências de escala e de gestão de recursos na maioria dos
bancos. A aplicação de modelos bietápicos permitiu contornar a habitual problemática
inerente à coexistência das abordagens de produção e intermediação. A aplicação de
modelos de eficiência composta permitiu a identificação dos bancos falso-eficientes nos
modelos de eficiência padrão. A aplicação de regressões para proporções, mais apropriadas
que as tradicionais regressões lineares ou que o modelo Tobit, para lidar com a natureza
fracionaria dos índices DEA, permitiu a identificação dos fatores determinantes da eficiência
dos principais bancos a operar em Portugal. Os modelos de regressão fracional mostram
evidências de melhor especificação relativamente aos modelos de regressão tradicionais. As
variáveis que parecem exercer maior influência sobre os níveis de eficiência bietápica global
são as variáveis internacionalização, dimensão e tipo de propriedade do capital e sobre os
níveis de eficiência composta de rendibilidade são as variáveis cost-to-income, número de
empregados por balcão e rendibilidade do ativo.
Descrição
Palavras-chave
Gestão empresarial Sistema bancário - eficiência Relatórios de avaliação Análise de dados Regressões