Publication
Modelo de avaliação de uma opção de venda tipo Americano: solução analítica.
| dc.contributor.author | Viegas, Cristina | |
| dc.contributor.author | Pereira, José Azevedo | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-06T17:48:29Z | |
| dc.date.available | 2014-11-06T17:48:29Z | |
| dc.date.issued | 2005-08-26 | |
| dc.description.abstract | Este estudo desenvolve uma solução analítica para o valor de uma opção de venda de tipo Americano e para o respectivo preço crítico. Para obter uma solução fechada da equação diferencial proposta por Black e Scholes (1973), utiliza-se um procedimento usualmente conhecido como “método das linhas” - considera-se uma formulação na qual o tempo é discreto, em vez de contínuo. Deste modo, a equação diferencial parcial é transformada numa equação diferencial ordinária não homogénea, a derivada da função preço da opção em ordem ao tempo é substituída por uma diferença finita e as derivadas em ordem ao preço do activo subjacente mantêm-se inalteradas. Com vista a melhorar a qualidade dos resultados obtidos, é aplicada a extrapolação de Richardson, facto que permite acelerar a convergência dos outputs para valores próximos da realidade. | por |
| dc.identifier.other | AUT: COL00247; | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.1/5611 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Universidade do Algarve. Faculdade de Economia | por |
| dc.subject | Avaliação de opções | por |
| dc.subject | Opções Americanas | por |
| dc.subject | Soluções analíticas | por |
| dc.title | Modelo de avaliação de uma opção de venda tipo Americano: solução analítica. | por |
| dc.type | book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Faro | por |
| oaire.citation.endPage | 476 | por |
| oaire.citation.startPage | 453 | por |
| oaire.citation.title | Estudos II | por |
| person.familyName | Viegas | |
| person.givenName | Cristina | |
| person.identifier.ciencia-id | 471F-6E12-D698 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6234-9070 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55303481900 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | bookPart | por |
| relation.isAuthorOfPublication | a6709f88-dd75-44bb-8a99-fe01f5eaf023 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a6709f88-dd75-44bb-8a99-fe01f5eaf023 |