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Previsão com regressores dummy
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Abstract(s)
O presente estudo pretende descrever uma importante mas pouco conhecida aplicação dos regressores dummy na análise econométrica: a previsão ex-ante. Em concreto, mostra-se em que medida a estimação de uma única equação de regressão com variáveis dummy possibilita que se obtenha toda a informação necessária para a construção de intervalos de confiança para previsão: o valor das próprias previsões
pontuais e as variâncias estimadas dos erros de previsão.
A aplicação potencial dos regressores dummy na previsão ex-ante foi proposta por Salkever em 1976. Os contributos do presente estudo residem na comparação deste método como o processo standard de previsão ex-ante, habitualmente seguido na análise
de regressão, bem como na apresentação detalhada do suporte matemático que permite
perceber a correspondência entre as duas abordagens.
Description
Keywords
Regressão linear Variáveis dummy Previsão ex-ante